Как использовать сеточную торговлю криптовалютными фьючерсами на Binance?

Oпубликован в Ноя 3, 2021

При разработке торговой стратегии важно правильно рассчитать эффективность использования капитала. При грамотном управлении рисками трейдеры могут получить больше прибыли. В торговле фьючерсными контрактами с кредитным плечом этот вопрос приобретает все большую актуальность, поскольку может иметь решающее значение для предотвращения ликвидации. Как сказал мультимиллиардер Пол Тюдор Джонс:

«В конце концов, самое главное это уметь хорошо контролировать риски».

Сегодня мы поговорим о торговом инструменте Grid Trading доступном на Binance Futures. Сеточная торговля (именно так переводится английское словосочетание grid trading) позволяет расчетливому крипто-трейдеру существенно увеличить прибыль и застраховаться от внезапной просадки рынка, избавляя его при этом от необходимости постоянного наблюдения за торгами. Как пользоваться данным инструментом мы вам сейчас и расскажем.

Навигация по материалу:

1 Что такое сеточная торговля на Binance Futures?
2 Настройка своей сеточной стратегии
- 2.1 Принцип и механизм
3 Параметры сетки
- 3.1 Пример шорт-сетки
4 Рекомендации и советы
5 Заключение

Что такое сеточная торговля на Binance Futures?

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предлагает трейдерам широкий набор торговых функций. Однако новички часто загоняют сами себя в ловушку неконтролируемой потребности торговать и отслеживать свои инвестиции. В форс-мажорных обстоятельствах это приводит к плохим решениям, последствием которых являются эмоциональные и финансовые потери.

Использование внешних инструментов автоматизации торговли на Binance может привести к еще более печальным итогам, а нормальные торговые боты стоят недешево. Но если вы решили работать с фьючерсами на криптовалюту, то зачем платить сторонним разработчикам, когда можно бесплатно использовать Binance Grid. Ответить на вопрос «Что такое сеточная торговля на Binance Futures», можно так, это торговая программа для автоматического и последовательного получения прибыли. Ее использование доступно совершено бесплатно.

Для запуска сеточной торговли не нужно создавать API-ключ. Это снижает риск хакерской атаки. Кроме того, иногда, в пиковые моменты, связь с Binance становится медленной, и внешние торговые боты могут быть отключены, что приводит к потере потенциальной прибыли.

Настройка своей сеточной стратегии

Бот размещает ордера на покупку по более низкой цене с более высокими ордерами на продажу во время бокового движения, поэтому не требует аналитического прогноза. Структура сеточной торговли на Binance Futures формируется на базе уже открытых бессрочных и ежеквартальных контрактов.

Допускается сеточная торговля с кредитным плечом. Это помогает получить больше прибыли, но увеличивает риск потери залога. Будьте очень осторожны. Ваша начальная позиция имеет цену ликвидации, которая будет меняться в течение работы и здесь кроется потенциальная угроза. Binance не предлагает никакого инструмента для определения того, где именно будет цена ликвидации, когда система будет проверять пределы сетки.

Чтобы лучше контролировать степень риска, вы можете выбрать изолированную или перекрестную маржу. Второй вариант может показаться более прибыльным и безопасным, однако, нужно рассматривать каждую сетку отдельно.

Бот предлагает длинные, короткие и нейтральные сетки. Несмотря на то, что сеточная торговля продвигается как ненаправленная стратегия, в которой фиксация прибыли или убытка производится по согласованным ордерам, этот инструмент дает вам возможность выбрать самые перспективные направления. Длинная сетка фьючерсов очень похожа на спотовую, так как она открывает вначале длинную позицию на покупку, а затем, когда цена достигает верхнего предела, продаются все приобретенные активы.

Основное различие между тремя вариантами это точка входа в торги:

Длинная сетка оптимальна для бокового рынка с небольшим восходящим трендом.
Короткая для бокового рынка с небольшим нисходящим трендом.
Нейтральная для бокового рынка с сильным каналом поддержки и сопротивления.

Третий вариант представляет собой комбинацию длинных и коротких сеток.

Принцип и механизм

Подготовка и запуск Grid Trading делится на несколько этапов:

Активация;
Структурирование;
Вход в торги;
Обновление уже созданной сетки;
Установка стоп-триггера;
Выход с торгов.

Клиент может активировать немедленную реализацию лимитных заявок, или же вход в торги при определенных условиях. Структурирование сетки подразумевает задание нескольких точек входа и выхода, а также среднего уровня цены и установку верхних и нижних границ сетки.

Если трейдер выбирает нейтральную сетку, то нижняя точка входа будет задана только после того, как рынок покинет пределы ценового уровня, существовавшего при запуске бота.

Программу сеточной торговли невозможно запустить в следующих случаях:

Трейдер уже запустил сетку по этой паре или у него есть по ней открытые заявки.
Трейдер уже активировал 10 торговых сеток.
Фьючерсный аккаунт работает в режиме хеджирования.

Запущенная сетка может быть остановлена трейдером в режиме реального времени или по предварительно заданному стоп-триггеру. Если при создании сетки вы поставили отмену ордеров в автоматический режим, то при остановке они будут закрыты. В противном случае вы должны это сделать вручную.

Сетка может быть остановлена без участия трейдера при маржин-колле, ручной отмене ордеров и закрытии позиций, а также при отсутствии продукта после исполнения поставочного контракта. В таком случае удаление лимитных ордеров и расчет по открытым позициям производится системой.

Параметры сетки

Теперь перечислим параметры, которые нужно установить при запуске сеточной торговли на Binance Futures.

Торговая пара.
Режим маржи.
Размер кредитного плеча.
Нижняя и верхняя цена исполнения.
Режим сетки.

С первыми четырьмя пунктами в принципе и так все понятно. Выбираете пару для обмена, перекрестный или изолированный режим маржи, решаете, сколько денег будете одалживать и устанавливаете начальную и конечную точку.

Теперь разберемся с режимом сетки. Он бывает арифметическими и геометрическим. В первом случае промежуток между верхней и нижней ценой будет разделен на одинаковые отрезки. В их крайних точках будут исполняться промежуточные ордера.

Процентное выражение разницы между точкой входа и выхода рассчитывается путем деления разницы между верхней и нижней точкой на общее количество ордеров. После этого устанавливается ряд ценовых уровней (price_1, price_2 и т.д.) и запускается сетка.

При геометрическом режиме цена открытия нового промежуточного ордера вычисляется путем умножения цены предыдущего ордера на заданное число (price_ratio). Его вычисляют по следующей формуле:

price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

Разница в цене в процентах (price_diff_percentage) между ордерами рассчитывается по формуле:

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) — 1) * 100%

Потом устанавливаются ценовые уровни и запускается сетка. Если в расчетах была допущена ошибка, и разница в цене получится меньше, чем меньше размера тика (tickSize) система потребует изменить настройки. Формула расчета минимально допустимой разницу (min_price_diff) зависит от режима сетки.

Арифметическая прогрессия: min_price_diff = (grid_upper_limit — grid_lower_limit) / grid_count <tickSize;
Геометрическая прогрессия, min_price_diff = grid_lower_limit * price_ratio <tickSize; price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count).

Важно рассчитать фактическую прибыль для каждого промежуточного ордера, иначе может получиться так, что она будет меньше торговой комиссии. Нижний (profit_per_grid_lower) и верхний (profit_per_grid_higher) лимит прибыли для разных режимов сетки также рассчитывается по-разному.

При арифметическом режиме используется формула:

profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit — grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1

При геометрическом режиме используется формула:

profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%

Сумму начальной маржи вводят с помощью ползунка или на клавиатуре. Значение должно быть минимально допустимого и меньше, чем общий баланс депозита трейдера. А также указывается конечная сумма инвестиций (включая маржу), количество ордеров и допустимый маржинальный баланс.

Сточная торговля будет активирована, когда текущая цена маркировки совпадет с ценой активации. Стопы активируются при совпадении текущей цены и установленного лимита. Чтобы при остановке сетки все заявки были сразу отменены, поставьте флажок в нужной графе. То же самое касается и закрытия всех позиций.

Пример шорт-сетки

Допустим, общая сумма инвестиций эквивалентна 500$. Вы выбрали торговую пару ETH/USDT и установили цену в диапазоне от 2500$ до 3300$. При этом последняя рыночная цена равна 2889$. В арифметическом режиме сетка делится на 5 равных частей и шорт-ордера на продажу активируются следующим образом:

3300$;
3220$;
3140$;
3060$;
2980$;
2900$.

Самую низкую цену исключают, а остальные ордера выставляют в пределах от 2500$ до 3300$. В шорт-сетке первый лимитный ордер активирует нижнюю короткую позицию. После исполнения заявки по самой низкой цене размещается ордер на покупку по нижней цене диапазона и далее они идут последовательно по всем указанным в списке ценами, заполняясь в порядке возрастания.

Когда нужно подводить итоги, учитывается сумма дохода (или убытка) с каждого сопоставленного и несопоставленного ордера. Длинные и короткие сетки предназначены для торговли по тренду, разница будет только в диапазоне между ордерами.

Заключение

Binance Grid это бесплатный, простой в использовании и безопасный торговый инструмент, который в умелых руках может стать источником постоянной прибыли.

Официальный сайт криптовалютной биржи Binance Futures: https://binance.com.

Источник: mining-cryptocurrency.ru